Пожертвування 15 вересня 2024 – 1 жовтня 2024 Про збір коштів
1

The Bino-Trinomial Tree: A Simple Model for Efficient and Accurate Option Pricing

Рік:
2010
Мова:
english
Файл:
PDF, 1018 KB
english, 2010
2

Very Fast Algorithms for Barrier Option Pricing and the Ballot Problem

Рік:
1998
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.72 MB
english, 1998
4

A General Computational Method for Calibration Based on Differential Trees

Рік:
1999
Мова:
english
Файл:
PDF, 346 KB
english, 1999
5

An improved combinatorial approach for pricing Parisian options

Рік:
2010
Мова:
english
Файл:
PDF, 250 KB
english, 2010
7

Pricing of moving-average-type options with applications

Рік:
2003
Мова:
english
Файл:
PDF, 200 KB
english, 2003
8

An expanded model for the valuation of employee stock options

Рік:
2009
Мова:
english
Файл:
PDF, 437 KB
english, 2009
9

A convergent quadratic-time lattice algorithm for pricing European-style Asian options

Рік:
2007
Мова:
english
Файл:
PDF, 701 KB
english, 2007
10

Optimal Buy-and-Hold Strategies for Financial Markets with Bounded Daily Returns

Рік:
2001
Мова:
english
Файл:
PDF, 180 KB
english, 2001
11

Evaluating corporate bonds with complicated liability structures and bond provisions

Рік:
2014
Мова:
english
Файл:
PDF, 673 KB
english, 2014
13

On accurate and provably efficient GARCH option pricing algorithms

Рік:
2005
Мова:
english
Файл:
PDF, 1012 KB
english, 2005
14

Faster Convergence to the Estimation of Quadratic Variation with Microstructure Noise

Рік:
2015
Мова:
english
Файл:
PDF, 326 KB
english, 2015
15

A New Robust Kalman Filter for Filtering the Microstructure Noise

Рік:
2016
Мова:
english
Файл:
PDF, 450 KB
english, 2016
16

The waterline tree for separable local-volatility models

Рік:
2017
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.45 MB
english, 2017
18

Financial Engineering and Computation (Principles, Mathematics, Algorithms) || Bond Price Volatility

Рік:
2001
Мова:
english
Файл:
PDF, 554 KB
english, 2001
19

Financial Engineering and Computation (Principles, Mathematics, Algorithms) || Collateralized Mortgage Obligations

Рік:
2001
Мова:
english
Файл:
PDF, 478 KB
english, 2001
20

Fast fault-tolerant parallel communication for de bruijn and digit-exchange networks using information dispersal

Рік:
1993
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.06 MB
english, 1993
21

Cryptanalysis of and improvement on the Hwang–Chen multi-proxy multi-signature schemes

Рік:
2005
Мова:
english
Файл:
PDF, 211 KB
english, 2005
22

An efficient convergent lattice algorithm for European Asian options

Рік:
2005
Мова:
english
Файл:
PDF, 183 KB
english, 2005
23

Accurate pricing formulas for Asian options

Рік:
2007
Мова:
english
Файл:
PDF, 213 KB
english, 2007
24

Accurate and efficient lattice algorithms for American-style Asian options with range bounds

Рік:
2009
Мова:
english
Файл:
PDF, 370 KB
english, 2009
25

Efficient pricing of discrete Asian options

Рік:
2011
Мова:
english
Файл:
PDF, 892 KB
english, 2011
27

On the construction and complexity of the bivariate lattice with stochastic interest rate models

Рік:
2011
Мова:
english
Файл:
PDF, 430 KB
english, 2011
28

Spreading messages

Рік:
2009
Мова:
english
Файл:
PDF, 710 KB
english, 2009
29

Optimal bounds on finding fixed points of contraction mappings

Рік:
2010
Мова:
english
Файл:
PDF, 313 KB
english, 2010
30

Fast fault-tolerant parallel communication and on-line maintenance for hypercubes using information dispersal

Рік:
1991
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.23 MB
english, 1991
31

Spreading of Messages in Random Graphs

Рік:
2011
Мова:
english
Файл:
PDF, 361 KB
english, 2011
32

An exact subexponential-time lattice algorithm for Asian options

Рік:
2007
Мова:
english
Файл:
PDF, 315 KB
english, 2007
33

Unbiased and efficient Greeks of financial options

Рік:
2011
Мова:
english
Файл:
PDF, 797 KB
english, 2011
35

Linear-time option pricing algorithms by combinatorics

Рік:
2008
Мова:
english
Файл:
PDF, 923 KB
english, 2008
36

The complexity of Tarski’s fixed point theorem

Рік:
2008
Мова:
english
Файл:
PDF, 408 KB
english, 2008
37

Testing whether a digraph contains H-free k-induced subgraphs

Рік:
2008
Мова:
english
Файл:
PDF, 697 KB
english, 2008
38

Efficient, exact algorithms for asian options with multiresolution lattices

Рік:
2002
Мова:
english
Файл:
PDF, 284 KB
english, 2002
40

Planar-optical mesh-connected tree interconnects: a feasibility study

Рік:
1995
Мова:
english
Файл:
PDF, 844 KB
english, 1995
41

Corrigendum to "Line Digraph Iterations and Connectivity Analysis of de Bruijn and Kautz Graphs"

Рік:
1996
Мова:
english
Файл:
PDF, 105 KB
english, 1996
42

Bounding the sizes of dynamic monopolies and convergent sets for threshold-based cascades

Рік:
2013
Мова:
english
Файл:
PDF, 285 KB
english, 2013
43

The hexanomial lattice for pricing multi-asset options

Рік:
2014
Мова:
english
Файл:
PDF, 800 KB
english, 2014
49

SETS OF K-INDEPENDENT STRINGS

Рік:
2010
Мова:
english
Файл:
PDF, 142 KB
english, 2010
50

TESTING EMBEDDABILITY BETWEEN METRIC SPACES

Рік:
2009
Мова:
english
Файл:
PDF, 222 KB
english, 2009